ラッソ回帰:スパースなモデルを実現
ラッソ回帰は、たくさんの要素を使って未来を予想する重回帰分析という手法に、正則化という工夫を加えたものです。正則化とは、モデルが複雑になりすぎるのを防ぎ、学習しすぎることによる弊害をなくすための工夫です。
重回帰分析では、過去のデータに基づいて未来を予測するための数式を作ります。この数式の中に登場する要素の数が多いと、過去のデータにぴったり合う数式は作れますが、未来の予測はうまくいかないことがあります。これは、過去のデータの細かい特徴にまで合わせすぎてしまい、本来の傾向を見失ってしまうからです。これを過学習と言います。
ラッソ回帰では、L1正則化という方法で過学習を防ぎます。L1正則化とは、数式の中に登場する要素それぞれの重みの絶対値の合計を小さくするように調整する手法です。
この調整を行うと、重要でない要素の重みはゼロになり、数式から消えていきます。結果として、本当に必要な要素だけが残るため、数式はシンプルになり、理解しやすくなります。また、過去のデータの特徴にこだわりすぎないため、未来のデータに対しても高い予測精度を保つことができます。
たとえば、アイスクリームの売上を予測するために、気温、湿度、曜日、時間帯など、様々な要素を考えられるでしょう。しかし、ラッソ回帰を使うと、これらの要素の中から、売上への影響が本当に大きいものだけを選び出すことができます。もしかすると、「気温」だけが重要な要素として残り、他の要素は不要になるかもしれません。このように、ラッソ回帰を使うことで、物事の本質を見抜き、より正確な予測を行うことが可能になります。