評価関数

機械学習という、まるで機械が自ら学ぶかのような技術の分野では、作り上げた予測模型の良し悪しを測る物差しがいくつも存在します。様々な予測問題の中でも、気温や株価といった連続した数値を予測する、いわゆる回帰問題において、最も基本的な指標の一つが平均二乗誤差です。この平均二乗誤差は、予測値と実際の値のずれ具合を示す物差しで、モデルの精度を評価する上で欠かせない役割を担っています。 平均二乗誤差は、個々のデータ点における予測値と実測値の差を二乗し、それらを全て足し合わせ、データ数で割ることで計算します。二乗する理由は、ずれの大きさを強調するためです。例えば、予測値と実測値の差が正負で相殺されてしまうのを防ぎ、全体のずれ具合を正しく反映させることができます。この計算方法は一見複雑に思えるかもしれませんが、実際の計算は単純な四則演算の繰り返しです。 平均二乗誤差は、値が小さいほど予測精度が高いことを示します。値がゼロであれば、予測値と実測値が完全に一致している、つまり完璧な予測を意味します。しかし、現実世界のデータにはノイズが含まれることが多く、完璧な予測はほぼ不可能です。そのため、平均二乗誤差を最小にすることを目指し、モデルの改良を繰り返します。 平均二乗誤差には利点だけでなく欠点も存在します。大きなずれを持つ外れ値の影響を受けやすいという点が代表的な欠点です。少数の外れ値によって平均二乗誤差が大きく変動してしまうため、外れ値への対策が必要となる場合もあります。外れ値への対策としては、ロバストな回帰手法を用いたり、前処理で外れ値を除去するといった方法が考えられます。このように、平均二乗誤差は単純で理解しやすい一方で、扱うデータの特徴を考慮する必要がある指標と言えるでしょう。